Кстати, как Вы думаете, как долго эти противоречия живут и как вовремя поменять в портфеле эти "пары". Если вы формируете пары "феноменологически", т.е. наблюдением за рынком, то сколько времени на это нужно, чтоб не прощёлкать? Т.е. сколько рабочего времени стоит Ваша доходность при разумном риске?
Игрок из Вас растет. Это не плохо. Это рискованно. Я ради 8% выигрыша и булку не куплю, но я старый и пугливый, мне часто мерещатся всякие закономерности и я этого опасаюсь. От всего сердца желаю Вам удачи в Вашей игре.
Нет, Олег, мне комфортно среди акций. Об облигациях мне рано думать, пока я буду заливать ИИС деньгами с периодом в месяц-два. И я не считаю игры на бирже происками дьявола и с головой стараюсь дружить. Себя я считаю на бирже даже не новичком, а стажером и рад любым советам, а речь Андрея С кажется логичной и хорошо ее воспринимаю. Я просто ищу противоречия среди акций и на них хочу выстроить портфель. АВИСМА – стабильная по цене акция с доходностью 9%. Но все же я купил 100 акций Сбербанк преф. по 158 руб., а не ее. Прогноз дивов ним был 16 руб. – это 10% и потенциал роста повыше. Сегодня я продал ее по 175 руб. и купил АВИСМА за 15 660 – дивы с Сбербанк преф. приближались к 8% из-за роста цены акции. Теперь я знаю, что акцию АВИСМА стоит покупать по цене 90 акций и продавать по цене 100 акций Сбербанка преф. Т.е. я сыграл на волатильности одной бумаги и стабильности другой. Конечно, Сбербанк вырастет еще, но мне это не надо знать, говоря фразой из известного фильма «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – науке это неизвестно». Оставшиеся «лишние» 10 акций Сбербанк преф. тоже продал и купил лот НЛМК. Я писал о связке акций нефтянки и сталелитейки. Я не стал вычислять их корреляцию в цифровом значении, но от затеи своей не оставил, тем более, что акциям Северстали и Башнефти прямая дорога ко мне в портфель из-за высоких дивидендов. Их я уже купил и хочу сформировать две группы акций по признаку их противоречия по отношению к цене на нефть и, как следствие, к цене доллара – Башнефть (обычка и префы) и Татнефть (обычка и префы) против Северстали и НЛМК. Есть еще Мечел преф, но эта акция «ходит» больше как акции Распадской. Вообщем, другая она. А вот эти две группы акций я и буду поливать деньгами ближайший год по типу пополнения портфеля лежебоки, но без продаж, пока не будет толстый ровный слой. Все это не дает мне отвлекаться на глупости в виде падения цен на акции, а просто рубить уголек инвестиций. Много пишу – грешен. Всем хороших дивов.
С Финама можете загрузить котировки любых акций, которые торгуются на МосБирже, за любой произвольный период (сервис "Экспорт котировок"). Далее открыть эти файлы в Excel или другой программе. В Execl есть функция КОРРЕЛ. Возвращает коэффициент корреляции между диапазонами ячеек "массив1" и "массив2". Коэффициент корреляции используется для определения взаимосвязи между двумя свойствами.
Там же, на Финаме, есть сервис "Сравнение с...". Выбираете до 3-х акций или других инструментов, и сервис строит три графика. Вы можете визуально наблюдать их изменения и приблизительно для себя решить, есть там корреляция или нет.
Добрый день. Я исхожу из того, что худшее, что я могу испытывать в жизни - это неудовольствие от снижения стоимости (бумажной) моего портфеля. Общий совет: если портфель снижается в стоимости - радуйтесь возможности дешевой покупки, если вас это никак не радует ( ну характер такой жадный) - держите в портфеле 75% облигаций и ничего снижаться не будет почти никогда. Арбитраж, который Вы описываете - это высший пилотаж спекуляций. Не могу Вас от него отговаривать - вдруг Вы гений финансов, но будте осторожны, эта техника многих сделала миллионерами, многих из тех, кто был до ее применения миллиардером. там надо уметь очень хорошо считать стоимость, риски, читать настроения рынка и видеть основных игроков в моменте, иметь железную задницу (огромное терпение) и стальные яйца (веру в собственный анализ). Если Вас смущают временные снижения стоимости портфеля, как минимум, железной задницы Вам не хватает. Дело наживное, конечно. Но трижды подумайте, надо ли Вам это.
Кстати, а зачем вам стабильная стоимость портфеля? Вы ведь его пока не продаёте. Дивиденды то зависят не от неё. Сформулируйте, что Вас реально не устраивает и тогда будет проще найти решение. Правильно заданный вопрос - половина ответа, говорят. Биржа имеет архивы и кажется продаёт данные - https://www.moex.com/a4381...
Вы выходите на портфельные инвестиции... Любая статистика (в том числе корреляции) работает в случае стационарности процесса, что вряд ли соответствует рыночной реальности сегодня в среднем сроке. Статистика уверенно работает на очень коротких (секунды-часы) либо очень длинных(десятилетия) периодах. В доступном таймфрейме выводы о корреляциях активов(а уверенней - классов активов) можно сделать неторопливым качественным анализом их бизнеса и окружающего мира. Использование мифических статистических закономерностей - из области веры. Измотаетесь и время зря потратите, я думаю. Знание этих коэффициентов ничего Вам не даст - они будут временами резко меняться и выводов из них никаких полезных сделать не удастся. Так мне кажется ;)
Олег, добрый день. Мы не рады тому, что наш портфель временами теряет часть своей стоимости. В один из таких дней я искал причины такого падения, пересматривая комментарии по некой акции по сайтам. И выяснилось, что акции сталелитейных предприятий выросли в цене на падении рубля из-за понижения цены на нефть, ибо их выручка от продаж в долларах. А вот цены акций нефтедобычи, наоборот, упали с падением цены на нефть. Это навело меня на мысль, что этот факт может послужить стабильности портфеля в целом, если в равных объемам иметь одновременно иметь акции и сталелитейные, и нефтянки. Я далек от мысли, что являюсь первооткрывателем чего-то – все придумано до нас. Но мне хотелось бы обдумать этот факт, отсюда вопрос: А нет ли в сети сайтов с такими функциями, вычисляющими корреляция заданных пользователем акций мосбиржи между собой? А если нет, то, может, есть данные по ценам акций за длительный период не в графическом, а в цифровом значении – вбить массив в exsel и посмотреть результат? В сети не нашел нужную информацию по данной тематике. Спасибо ответившим.
Иногда просто удивляешься , если не сказать больше.
Давно прочитал предисловие Грэма. В голове прочно засела информация про авиапредприятия. И все-таки несмотря на прямой совет, умудрился влезть в акции Аэрофлота.
Получается Грэм -волшебник. И как вывод для себя- нужно осмысливать каждую строчку Великого инвестора.
Добрый вечер, Андрей. Да я уже понял, что этот налог снимает эмитент бумаги. Я вопрос тут задал на тему, что, как мне казалось, налога этого не будет, если дивиденды я не на вклад «До востребования» в Сбербанке-Онлайн буду получать, а на брокерский счет. Хотя мне сейчас очень удобно – дивы идут через меня, и я сам решаю реинвестировать их в акции или купить, к примеру, золото как защитный актив. Мне просто обидно стало – не предусмотрел это. Вы даже не представляете, что я этот сайт читаю больше 3-х лет. И вышел я на него сам. Искал через поисковик, как мне скачать книгу «Разумный инвестор», наткнулся на этот сайт и сделал закладку. И на ноутбуке у меня хранятся скриншоты со всего раздела «Читаем вместе». И даже Грехема мне посоветовали не здесь. И даже не здесь я принял решение об инвестировании. Родители у меня ушли на пенсию и купили дом в деревне. Потом жили-жили и умерли, оставив мне и дом в селе в наследство тоже. А дом мне не нравился, как и село. Однажды я крепко задумался о том, что на могилку родителей приезжать можно и в съемный дом. И чтобы отвлечься включил ТВ, а там диктор говорит, мол, Газпром выплатил дивиденды по 7 руб на акцию. У меня мгновенно родилась мысль, что продав дом за 130 тыс. руб. и купив 1000 акций Газпрома, я, получая дивиденды по 7000 руб. в год, смогу легко ездить на могилку к родителям раз в 3 года, имея на недельную поездку в кармане 21 тыс. руб. Решение это было принято, хоть я и не знал про сайт, про ИИС и Грехема, про Сергея Спирина и Ларису Морозову, про портфель лежебоки и asset allocation, и про то, что можно на дивиденды банально жить. Вся моя жизнь в течение 3-х лет, в той или иной мере, была нацелена на покупку акций и дивиденды, и все получилось. И тут эти 13% налога! Спасибо ответившим.
Льгота по ИИС - это вычет по операциям на ИИС.
Как я понимаю, дивы не рассматриваются как такая "операция" http://www.consultant.ru/con...;base=QUEST001;n=179564#09831409538540397
Доброе утро. ИИС не отменяет налог на дивиденды. Суть налоговых льгот в том, что не будет браться подоходный налог с разницы между ценой покупки ценной бумаги и ценой продажи. И это безумно выгодно для стоимостного инвестора.
Налоговый агент обязан удержать НДФЛ при перечислении дохода физлицу, вот эмитент и удержал, разве к этой обязанности есть исключения (за исключением когда налог уплачивался ранее)?
Добрый вечер, Олег. Сегодня получил первые дивиденды и с меня сняли 13%, что меня просто ошарашило – я три года с желанием иметь ИИС, а тут такой облом…. Тогда в чем суть налоговых льгот на ИИС по типу Б? А если я не буду выводить дивы с ИИС, то налога на них не будет? Я был уверен, что правильно понимаю законы – все же я юрист. Растолкуйте этот вопрос в двух словах , пожалуйста, у вас все же опыт есть. Может, тонкости какие нужно знать. Спасибо
