начинающим | 27.11.2015 | (35) отозвалось


НАСТРОЙКА QUIK: ОБЛИГАЦИИ И ПОРТФЕЛЬ


Итак, настройка вкладки "облигации" терминала QUIK.

У меня облигации настроены сложнее акций. И инструмент посложнее сам по себе, и он более разнообразен.

Текущих таблиц параметров у меня в облигациях три. Одна – для ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ ПД). Вторая для ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ ПК) и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ ИН). Третья – муниципальные облигации и там же иногда некоторые интересные корпоративные попадают. То есть третья табличка более экспериментальная и не всем она нужна, я думаю.

Столбцы во всех табличках одинаковые: бумага сокращенно, НКД (накопленный купонный доход), размер купона, доходность, цена последней сделки, % изменения к закрытию, оборот, дата выплаты купона, длительность купона, погашение, номинал. В табличке учета и анализа, которую я веду в excel, размер купона у меня пересчитывается в размер купона в месяц в рублях (так очевиднее доходность и проще сравнивать облигации по купону).

Кроме таблиц параметров, у меня в этой вкладке присутствует "стакан", связанный якорем с таблицами (так как таблицы три, то рассмотрение бумаг в каждой из таблиц, требует нажатия значка в виде якоря справа на верхней плашке таблицы), дневной свечной график, также связанный "якорем", таблица заявок и карман, график доходности ОФЗ. И у кармана и у таблицы заявок те же столбцы, что и на таблицах с тем же названием во вкладке Акции, которую мы обсуждали ТУТ.

График кривой доходности достается так: кликаете правой кнопкой мыши по любому значению в столбце "доходность" любой из "текущих таблиц параметров", в выпавшем меню выбираем "График "Доходность"", кликаем правой кнопкой мыши по открывшемуся окну (открывается, как правило, пустое окно для графика), в выпадающем меню выбираем "Новая диаграмма доходности облигаций", в открывшемся меню в правом окошке выбираем интересующие нас облигации ( я люблю кривую доходности ОФЗ, привык к ней, потому щелкаю на + МБ ФР Т+Облигации и с помощью клавиши shift выделяю все ОФЗ без разбора, а правильней было бы выбрать только ОФЗ ПД), и нажимаем кнопку "Сохранить". Получаем черное пространство, усеянное ромбиками доходностей разных облигаций. Снизу пространства – шкала времени погашения, а вертикаль – уровень доходности в процентах. Мысленно связывая ромбики между собой всегда имеем перед глазами кривую бескупонной доходности, отличающуюся от ЭТОЙ отсутствием искажений диктуемых глазу яркой скользящей средней.

 

Настройка вкладки Портфель.

У меня в этой вкладке одни таблицы:

клиентский портфель (вызывается из верхнего меню quikа Лимиты – Клиентский портфель...в том же списке лимиты по денежным средствам и лимиты по бумагам, которые пригодятся ниже) со столбцами: код клиента, входящие средства, текущие средства, процент изменений, прибыль/убытки;

таблица лимитов по денежным средствам со столбцами: входящий остаток, текущий остаток, заблокировано, всего, доступно;

таблица лимитов по бумагам со столбцами: название, текущий остаток, вид лимита, код клиента;

таблицы сделок и заявок оформлены так же, как во вкладках облигации и акции.

Таблиц лимитов по бумагам у меня две. Одна для ИИС и одна для обычного брокерского счета. Бумаги в каждой отсортированы по "вид лимита" (левой кнопкой мыши бьемся прямо в название столбца "вид лимита" и потом в цветной треугольник, который появляется рядом с названием столбца, в открывшемся меню выбираем содержит – Т2 и заканчивается на – 2), поделен портфель через фильтр клиентов.

Мне в принципе, от портфеля нужно только знание количества купленных бумаг. Я был бы не против иметь в Сбербанке возможность видеть средние цены покупки бумаг, купонную доходность портфеля в среднем и прочие радости. Но нет – так нет. Все что мне не хватает, я доделываю в excel в меру понимания и мысленно (это у меня лучше всего получается). Свою элементарную настройку файлика excel для учета и анализа инвестпортфеля, я опишу в следующей публикации для начинающих, через неделю (хорошо бы к Грэму вернуться хотя бы на две статьи).

Приглашаю всех знающих критиковать и дополнять в комментариях. У меня все устроено достаточно примитивно. Возможно, кому-то из читателей хочется более изысканного терминала и более умного. Я буду рад, если в комментариях мы вычерпаем эту тему всем на пользу. Эта статья, некоторым украшением моих портфелей, обязана именно комментариям к прошлой статье – спасибо огромное, что делитесь знаниями. 

PS. Картинок пока нет, простите. Полетел ноутбук, из-за чего задержалась в принципе эта публикация, а картинки, иллюстрирующие настройку, отнесем на следующую неделю. 

PPS Небольшой ньюанс в настройке стакана вкладки "облигации". Если по стакану кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать редактирование, а из доступных параметров выбрать в заголовки столбцов следующие: доходность продажи, покупка, цена, продажа, доходность покупки, то в стакане по всем ценам заявок вы будете видеть эффективную доходность облигации прямо в стакане. Такие дела.

 



ПО ТЕМЕ

ВТОРОЙ КУРС

Ошлифовал курс по облигациям. Осталось доделать презентационные материалы – и все готово. О чем и отчитываюсь. С 29 октября по 12 ноября этой осени пройдет курс, полностью посвященный понятию долга, цены денег, типам облигаций, представленных на российском рынке, и как этими типами манипулировать себе на радость и доход. Детальная программа ЗДЕСЬ.
Зачем он вообще нужен, этот облигационный курс, в наше время недооцененных, и растущих, и безумно перспективных акций мощнейших корпораций? Присутствие на рынке облигаций, на мой взгляд, – хороший способ для понимания того, что происходит с рынком акций в целом, и лучший способ – для предвидения того, что с фондовым и денежным рынками в целом будет происходить в ближайшие год-два. Не понимая облигаций – не понимаешь переменчивой "цены денег" и, как результат, не понимаешь как формируется представление о цене и стоимости акций (да и товаров) в каждый конкретный момент. В общем, знание облигаций – это основа, которую хорошо бы положить в фундамент своего капитала каждому инвестору.

читать полностью…

ТЕЗИСЫ ВЕБИНАРА, ПОНИМАНИЕ

ОСОБЕННОЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ИНВЕСТОРУ
Доходный инвестор на мой взгляд должен для успеха уметь хорошо делать только три вещи: читать, видеть/слышать и понимать.
Кажется, что читать умеют все. И потому кажется, что и нет никаких препятвий для успеха в любой жизненной стратегии – научись складывать буквы в слова и узнай все необходимое. Самая очевидная проблема чтения в том, что надо научиться складывать буквы не в слова, а в смыслы.
Научиться читать – недостаточно, нужно еще научиться сомневаться в прочитанном, что кажется несложным, и проверять читанное данной нам в ощущениях реальностью, то есть нашей личной действительностью (пространством нашей деятельности). Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит – и есть разница между "иметь глаза" и видеть.

читать полностью…